超市里的物品有什么？_百度知道
超市里的物品有什么？
比如，水果，糖果等物品
我有更好的答案
呵呵，超市一般可分将物品分为10个大类和若干个小类，大类主要包括了：烟酒、饮料、食品、副食、日配、生鲜、日化、文体、家居、纺织。小类则分的更细了，例如烟酒类，下属小类可分为，国产酒，进口酒，功能酒，国产烟，进口烟，烟具等等，还可以分的更加详细。
采纳率：34%
现在超市一般都提供一站式服务。食品区主要卖的有烟酒饮料，粮油调料，休闲食品，冷冻冷藏。洗化区：个人护理，清洁用品。日杂文体区。家电区。针纺区。生鲜区：熟食，水果蔬菜，面包，肉档，鱼档，干货。。。
这就要看是什麽超市了
超市有好多类
大类就有10几类
小类就不用说了
什么都有啊
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。风险到底是个什么东西？(一)ps：文末有彩蛋让我来写这篇文章我是拒绝的，一棵入市不过2年的小韭菜有什么资格和经验来讲风险？但小韭菜就是胜在无畏，敢聊最难的话题。今天，就来和大家来谈一谈，风险到底是个什么东西。
通常来讲，我们做投资的目的都是找到一组对证券风险和收益关系的最优权衡，感谢Markowitz，从此我们只需要从风险和收益这两个维度对投资原因和结果进行分析。先来看收益，对于收益，我们只需要定义一个时间区间，就可以用一个简单的公式表述收益：
其中，?表示投资在一定时期内的持有期收益率（holding-period return），时间区间期末的标的资产价格减去期初的标的资产价格（其中，?和?分别表示证券种类和时期）表
示区间内价格的变动，股票分红同样也是投资行为的收益，因此两者结合即是设定区间
内的收益总量。当然需要强调的是，?并不一定总是一个正值，市场价格的下跌或者我们自
己投资管理决策的失误，都会导致最终的收益率为负。还好我们对收益的定义非常直观，这样就可以好好的来讲一讲风险了。风险风险的定义要抽象很多，而且，对于风险的表述没有统一的标准，对不同偏好的人在不同的场景下，风险的意义也不同。但对于投资来说，我们迫切需要找到一个可操作的、普适的以及客观的风险
定义，这个定义不能被投资者的主观偏好所影响，又要真实地反映我们对风险这个概念的普
遍认知。而这既是投资管理研究的必要步骤，也是风险管理模型效果的关键与基础。均值-方差投资组合理论（MPT）是金融理论的基础，Harry Markowitz提出了用资产收益率在一定时间区间内的波动率来定义风险，从数
学上来说，即资产收益率在一定区间内的标准差（standard deviation）,用公式表达如下：其中，?(·)是预期符号，而σ 就是标准差。它表示资产收益对预期收益的偏离程度，并且需
要再次强调的是，这个风险的衡量标准同时适用于个股和资产组合的分析。当然，如果我们需要量化一个投资组合的风险时，投资组合的标准差值并不是每个标的资产标准差的简单加权平均。对于一个资产数目为
，且各资产头寸相同的投资组合，如果已知每一个资产收益率的方差
和资产两两之间的协方差
，则我们可以计算这个投资组合的方差：对于包含
个资产的投资组合，我们需要计算
个协方差，通常以协方差矩阵来表示：对于只有A，B两种资产的情况而言，两者的权重分别为和我们可以很容易的得到仅仅当A与B两种资产完全相关，即相关系数为1时，等号才能成立。对于多种资产的情况，我们也有类似的结论。由此，我们在数学上证明了“把鸡蛋放在不同篮子里可以降低风险”有了收益和风险的定义，我们就可以固定预期收益，通过调整资产比重来获得标准差最小的资产组合了。我们称之为有效前沿(efficient frontier)。威廉夏普把不同预期收益和标准差的好坏用夏普比例统一起来：SharpRatio＝我们知道，一个配置的夏普比率等同于连接无风险资产和这个配置的直线的坡度；如果我们固资本市场线了，资本市场线上的每一点代表的投资组合比马科维茨有效边界上的投资组合更优，其能够通过改变市场投资组合和无风险资产之间任意配比而达到资本市场线上的任意一点（前提是允许卖空）。其方程可以表示为：
CML :关于MPT的详细内容，可以点击这里查看： （一键即克隆代码，小朋友们别拿这个交作业哟～）多因子模型在一个冰冷的波动率数字面前，我们很难对风险进行解释，这个时候我们就需要想办法分解风险了，在分解风险之前，我们先看看怎么分解收益。为此，CAPM模型完善了资产收益来源于资产所承担的风险这一投资的核心概念，但美中不足的是，模型将市场风险仅仅归纳于同市场的变动有关，Ross认为解释收益的因素不是唯一的，预期收益率可以拓展成多个因子共同决定的结构，而这就是大名鼎鼎的APT模型。其中表示无风险收益，表示因子j的风险溢价。风险溢价的出现时因为人们需要更高的收益去补偿其受到的更高风险。可以很明显的发现套利定价模型模型是资本资产定价模型（CAPM）的推广形式，CAPM使用了市场回报作为其唯一的因子。在这里，我们需要做出两个假设：和两者不相关，即对任意的i和k均成立任意两个资产由自身导致的收益率不相关即对任意nm都成立如此一来，我们成功的把单个资产的收益拆分为两个部分，第一部分是共同因子的回报，第二部分是与共同因子无关的个股特殊回报。ps：此处我们参照Fama为因子构建了一个组合，由组合收益率代表因子收益率直观一点的解释就是，假如著名的券商影子股吉林敖东在金融行业因子敏感度是0.6（这意味着金融行业的波动为1%时，可能会造成吉林敖东0.6%的波动）下图为米筐RQbeta归因分析系统对投资组合因子（比如杠杆率、历史业绩、流动性等等）的归因示意图当然，由于APT本身没有对因子进行选择，所以任何可以有效解释收益来源的模型都可以是APT模型。有一天，Rosenberg在APT和自己研究的基础上，对可能的因子进行了归类，后来通过因子的风险边际贡献来分解风险，并诞生了如今广为使用的Barra模型。当然，大牛们对因子也有各种不同的选择，可以看上图，这里不展开说明，大家可以在下面的文章中找到详细的说明：归因分析实例由于我对医药股的个人偏好，我们就来看一下几个有趣的医药股的归因分析实例，一些统计不显著的因子会被赋0值。吉林敖东券商影子股吉林敖东是广发证券的第一大股东。公司持有广发证券境内上市内资股（A 股）股份 1,251,597,867 股，占广发证券总股本的 16.42％；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市外资股（H 股）股份 20,237,400 股，占广发证券总股本的 0.27%，总计持有广发证券16.69%的股份。目前吉林敖东市值约236亿，持有广发证券市值约210亿。不仅如此，吉林敖东还持有亚泰集团，中国平安，认购二级市场和一级市场基金，一共大约10亿人民币，以及“主营业务”医药部分，扣除负债后净资产约为25亿人民币，年利润3.4亿（2015年报数据）可以看出，210+10＋25&236 当然我们不能这么比较。如果以估值最低的中药公司华润三九20倍PE左右进行估值，医药部分的业务应该值68亿左右。同时持有的广发证券股票如果全数卖出是要交不少税的，这部分应予以扣减。简单的小学生级别的分析我们就可以看出，由于持有大量的广发证券股票，吉林敖东已经是一家“券商”而非“医药企业”，我们来用RQbeta因子模型来看一下对行业因子的敏感度：从图中可以看出，吉林敖东对金融板块的敏感度超过其他板块，并且有越来越大的趋势，而对医疗行业的敏感度并不高甚至在下降。由此我们可以大致得出一个结论：不对金融板块风险进行对冲，押注吉林敖东的价值回归是不明智的这和我们从分析出的结论是一致的。下面来看一下基本面因子，可以看出在过去一年半的时间里，对于吉林敖东来说，earning 是一个敏感度非常稳定的因子，但是因子的绝对值并不高。整个低估值板块相对涨幅10%不过能为吉林敖东贡献1-2%的上涨。东阿阿胶关于东阿阿胶的分析其实特别多，相对而言，笔者更愿意拿日本作为对比，在80年代，日本的新药审批体系还没有完善，当时有一款神药云芝多糖K（Krestin），是从多孔菌科植物——云芝的菌丝体中提取的高分子糖肽聚合物，它是一种化学惰性物质，对人体几乎没有作用。在美国和欧洲等发达国家，云芝多糖K由于缺乏有效性，未能获得监管部门的批准。然而在日本，该产品由于绝对的安全性成功上市，临床应用于抗肿瘤，1986年成为最畅销的药品，销售额高达500亿日元（2.96亿美元）。像云芝多糖K这样安全无效的抗肿瘤药，80年代每年的销售额可以达到10亿美元，占据20%左右的肿瘤药市场规模（是不是熟悉的配方，熟悉的味道...）。由于日本MWH特殊的新药审批政策，过于重视新药的安全性而忽视有效性，所以日本制药企业研发的新药往往只能在日本上市，称之为“本土新药”。据统计，在日本市场上市的新药中，“本土新药”的比例一度超过40%，远高于欧美企业（是不是熟悉的配方，熟悉的味道...）。阿胶在一季报不及预期后，当日大跌6.5%后来阿胶连发管理层增持，华润增持公告，半年报前海人寿也来凑热闹几近举牌线，阿胶很是争气低位大涨50%我们不争论熬驴皮到底有没有效果，来看一看阿胶对于行业因子的敏感性：可以看出，虽然很多人对东阿阿胶的有效性提出质疑，但是东阿阿胶在医药因子的敏感性还是不低的，大家还是把阿胶当成医药股来对待的，由于近期的增持事件，阿胶的敏感性有所下降。再来看一下基本面因子：我们可以看到，阿胶和敖东一样对利润的敏感性一直很稳定。关于阿胶靠提价成长的战略有没有错这里我就不发表自己的观点了，只是如果利润有所下滑，会比较明显的对股价有一定的压制。复星医药前面都是不那么“纯正”的医药股，最后我们来看一看复星医药这个“似乎纯正”的医药股，复星旗下有特别多的医药类子公司，所以，复星看是医药公司，但实质是创投公司。旗下的那么多资产不可能都作出准确的评估，所以市场给一定折价是必然的。我们来看看行业因子敏感度：可以看出，复星的因子敏感度在已选的几个行业因子上都并不高，尤其是在医药板块的敏感度居然只有0.3左右，可以看出我们选的因子并不能很好的对复星的收益进行解释。再来看看基本面因子：最大的市值因子敏感度也只有0.25。虽然估值很低，但是收益因子的敏感度居然只有0.1左右。所以我们已有的几个因子都很难解释复星的收益复星看是医药公司，但实质是创投公司。对于创投公司，最大的风险就是老郭的人品了。这个就靠大家自己分析了。彩蛋下一次我们会展开介绍一下大名鼎鼎的barra 机构化风险模型，在这之前我们来扒一下Barra Rosenberg 的往事，当年的Rosenberg在UC Berkeley任教，教授金融学、经济学和计量经济学，名利双收。他老人家自然患上了那个时代金融显贵的高消费习惯，香槟，Party, Cruise，都是生活的必备品。就这样来到了1969年的某一天，一位热心肠的学生建议咱们的Professor 考虑下boat house,就是把旧船改造成自己的住所，然后停泊在旧金山的渔人码头附近，享受下生活。这哥们估计是把旧金山富二代的Style吹的天花乱坠，打动了Professor 的心。然而Rosenberg回家一合计，钱不够！于是，在这位同学的建议下，Rosenberg辞职下海，开始了投资实务之旅。1974年，个人公司巴尔·罗森伯格联合公司（Barr Rosenberg Associates）成立，就是今天还在Berkeley Downtown的BARRA，后来Barra被Morgan Stanley买下，今天被称为MSCI Barra.1985年， Rosenberg Institutional Equity Management（RIEM）公司，后来被AXA Company收购，称为AXA Rosenberg,位于加洲旧金山以东40分钟的Orinda， 用量化模型来管理各种多样化的股票投资组合。90年代，AXA罗森伯格的资产管理规模突破100亿美元。遥想当年，Barra在AXA Rosenberg那可真的是一手遮天，典型的一言堂。尤其90年代末期，出色的基金表现令Rosenberg经常无视总部AXA的命令。然后，盛极而衰，金融危机爆发，Barra Rosenberg被人发现了模型的一个问题，造成了2.17亿美元的损失，在内部权利斗争下不仅丢掉了饭碗，还支付了250万美元给SEC，最后被美国SEC(证监会）终身禁止从事投资业务。更多关于barra模型的细节可以点此查看：699 条评论分享收藏文章被以下专栏收录数学、数据和代码投资生活中什么东西是圆锥形的？？_百度知道
生活中什么东西是圆锥形的？？
多一些最好，如满意加分哦
漏斗、喇叭、圣诞帽、粮仓，教堂屋顶，陀螺，火箭头，子弹头、铅笔头、沙堆、铅锤、斗笠、雪糕筒、路障，灯罩等。
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钉子。笔尖，钻头。。
钉子不是呀
有些钉子是，比如钉木头的钉子。
漏斗是；线锤是鐧惧害鍦板浘
本数据来源于百度地图，最终结果以百度地图最新数据为准。
好时巧克力
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