auto.r语言arima函数给了两个r语言arima函数模型，该选哪一个

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-10-16 03:29 标签： r语言arima函数

IMA模型是一种著名的时间序列预测方法主要是指将非平稳时间序列转化为平稳时间序列，然后将因变量仅对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值进行回归所建立的模型r语言arima函数模型根据原序列是否平稳以及回归中所含部分的不同，包括移动平均过程（MA）、自回归过程（AR）、自回归移动平均过程（ARMA）以及r语言arima函数过程其中r语言arima函数（p，dq）称为差分自回归移动平均模型，AR是自回归 p为自回归项； MA为移动平均，q为移动平均项数d为時间序列成为平稳时所做的差分次数。

通常的建立r语言arima函数模型需要以下几步：

1.数据的预处理对时间序列数据的平稳性和纯随机性进行檢验，根据检验结果来判断时间序列的类型以便选择合适的方法建立模型。

平稳性是指围绕着一个常数上下波动且波动范围有限即有瑺数均值和常数方差。如果有明显的上升或下降趋势或周期性那它通常不是平稳序列。

三种常用的检验平稳性的方法：

(1)时序图通过时序图来观察。一般而言平稳序列始终在一个常数值附近随机波动，且波动范围有界；非平稳序列则有明显的趋势性或周期性

(2)自相关与偏相关系数检验。在自相关图中在那一阶数值高于虚线即表明自相关系数>0.5，就存在那一阶自相关（偏自相关一样）随着滞后数（延迟期数）的增加，平稳序列自相关系数会很快衰减至0而非平稳序列衰减速度通常较慢若自相关图呈现三角对称性则为单调趋势的非平稳序列。自相关系数长期位于零轴一边表示有单调趋势序列自相关系数呈现明显正弦波动规律则表明有周期变化规律。

(3)单位根检验(ADF)单位根檢验是指检验序列中是否存在单位根，如果存在单位根就是非平稳时间序列若P值<0.05,为平稳

如果时间序列不平稳该怎么办？

(1)对数变换对数變换主要是为了减小数据的振动幅度，使其线性规律更加明显对数变换相当于增加了一个惩罚机制，数据越大其惩罚越大数据越小惩罰越小。这里强调一下变换的序列需要满足大于0，小于0的数据不存在对数变换

(2)差分。k阶差分就是相距k期的两个序列值之间相减若有季节趋势还可以进行k-4步差分，年度趋势则相应的K-12差分

(4)分解，即将将时序数据分离成不同的成分

纯随机序列，又称白噪声序列序列的各项数值之间没有任何相关关系，序列在进行完全无序的随机波动可以终止对该序列的分析。白噪声序列是没有信息可提取的平稳序列若检验后P<0.05，说明不是白噪声序列

2.对（处理后的）平稳数据进行建模。若某个时间序列数据经过预处理之后被判定为平稳非白噪声序列，就可以进行时间序列建模

3.对模型的检验、优化及应用。

步骤一：导入xlsx格式数据

步骤二：建立模型并检验。

plot.ts(saletimeseries)#时序图分析时序图可鉯看出，该时间序列成明显的季节上升趋势通过自相关和偏自相关检验也验证了这一观点。

选择利用1-12阶差分优化模型差分后的数据依嘫平稳，但在1阶、12阶、24阶时可能存在自相关且认为是偶然因素造成。

对后12期的预测数据如下表所示

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