帅士之滨每个致远舰发现将士遗骸怎么增加带兵数量

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-12-20 15:28 标签： 汉家将士
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江苏将士非常帅
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我来顶贴，为了早日3级，这是传说中的双赢吗？
我曦已帅哭
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人生就是一场游戏，要在关键时刻放大招，如图，这哥们大招放的很是时候
下面是陶德吗
大招真.....
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为兴趣而生，贴吧更懂你。或虚帅居士: 分级基金向下折算时候的A份额数量会相应减少，那B份额怎么办？ 分级基金在向下到点折算时候，例如银华转债B份额净值小于0.... - 雪球&:分级基金向下折算时候的A份额数量会相应减少，那B份额怎么办？分级基金在向下到点折算时候，例如银华转债B份额净值小于0.45时，每2.2份A份额将缩为1份转债A份额，超过1元的部分将折为基础份额。那么A份额数量因此减少的同时，B份额是不是也得做相应折回，不然A:B就不再是7:3了？1 条评论
分享查看全部 2 个回答雪初晴，打新融券，善意做空知乎用户、等等、min zhao 等 110 人赞同谢邀请，先给出结论： B份额数量减少的同时，A份额确实也得做相应减少，保持合同约定的3:7比例不变。注意我将问题的两句话颠倒了顺序，因为我认为B份额减少是因，A份额减少是果。-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------先抄一段基金合同：一、基金份额结构本基金的基金份额包括银华中证转债指数增强分级证券投资基金之基础份额（即“银华转债份额”）、银华中证转债指数增强分级证券投资基金之稳健收益类份额（即“转债A份额”）与银华中证转债指数增强分级证券投资基金之积极收益类份额（即“转债B份额”）。其中，转债A份额、转债B份额的基金份额配比始终保持7：3 的比例不变。我们知道，一个分级基金存在三种不同的类型的份额，即母基金、A类和B类。母基金的净值一般与某种指数挂钩，A类基金每年取得固定收益，B类则相当在母基金对应的指数上加了杠杆，三种份额基金的净值根据基金合同规定的A、B比例，符合加权平均的比例关系，以银华转债为例，A:B=7:3，所以：银华转债母基金净值 = 转债A净值*0.7 + 转债B净值*0.3 （1）1月3日收盘时：银华转债母基金净值：0.932转债A净值：1.005转债B净值：0.762而：1.005*0.7 + 0.762*0.3 = 0.932每天三种份额基金的净值是如何计算的呢：母基金简单，一般与某个指数挂钩，基金公司模拟指数进行被动投资，银华转债就是参考中证转债指数，净值计算和一般的开放式基金类似，用收盘后计算的总净值/三类份额的总份数就行。A类也简单，每年取得固定收益，如转债A合同约定是定期存款利率+3%=6%（ 注：当时存款利率为3%，降息后，现在只有5%了，这个值每年不定期折算后根据情况调整），那么每份基金一年可获得6分钱收益，将6分钱平均到365天，每天涨一点点。例如，银华转债的定期折算日是12月1日，到1月3日是33天，则净值=1 + 0.06*33/365 = 1.005母基金和A类基金计算完后，就可以得出B类基金的净值了，根据合同：本基金在优先确保转债A份额的本金及累计约定应得收益后，将剩余净资产计为转债B份额的净资产。也就是说，B类净值是被动计算出来的：转债B净值 = (母基金净值 - 转债A净值*0.7) / 0.3 （2）如果母基金模拟的指数连续下跌，则母基金的净值也会下降，同时A类基金的净值连续缓慢上升，直到有一天，根据公式(2)计算的B类基金的净值低于合同所规定的下折算值（银华转债规定0.45元），就会触发下折算：二、不定期份额折算除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行份额折算，即：当银华转债份额的基金份额净值达到1.500 元及以上；当转债B 份额的基金份额净值达到0.450 元及以下。下折算主要是为了保障A类基金的本金及其固定收益，别被借钱的B类亏光了，强制回收一些现金（以母基金的形式），同时降低B类的杠杆。基金合同中列出了下折算后三类基金份额的折算公式，看起来复杂，但这些公式反应的实质其实就是：无论你持有哪一类分级基金，折算前后你基金的资产净值都保持不变。当转债B 份额的基金份额净值达到0.450 元后，本基金将分别对转债A 份额、转债B 份额和银华转债份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保转债A 份额和转债B 份额的比例为7:3，份额折算后银华转债份额、转债A 份额和转债B 份额的基金份额净值均调整为1 元。现在假设折算前母基金有20000份、净值0.835元，A类7000份、净值1元，B类3000份、净值0.45元。投资者就三个人，甲乙丙分别持有母基金、A类和B类。那么折算后的情况如何呢？(1) B类基金也就是：B类折算后份额 = 3000 * (0.45 / 1.00) = 1350份。哈哈，丙的B类份额大缩水，杠杆也降低了，看你还敢溢价不。(2) 母基金公式和上面几乎一样，只是母基金折算前的净值不同于B类。母基金折算后份额 = 20000 * (0.835 / 1.00) = 16700份甲的母基金份额也缩水了，不管怎样，资产总值不变，还是16700元。(3) A类基金A类的折算最复杂了，上面两个人持有的基金份额类型不变，只是份数缩水，而持有A类基金的乙，会折算出两种类型的基金：首先，必须确保转债A 份额和转债B 份额的比例为7:3，B类份额只有1350份了，那么乙的A类份额也要变成7*1350/3 = 3150份。原来乙的资产是7000元，现在只有3150份净值为1.00元的A类，还差3850元怎么办呢，给他新增一些母基金吧：于是，乙又得到了( – ) / 1.00 = 3850份母基金。一般的，投资A类份额的乙都是保守的风险厌恶型投资者，他才不想要风险高的母基金呢，现在自己的一大半资产变成了高风险资产，肯定会第一时间将母基金赎回变成现金才放心，也可以将母基金分拆，留A类，卖出B类。由于基金折算停牌，赎回母基金，拆分等都有几天的时间差，如果这几天大盘连续暴跌，乙折算得到的母基金净值说不定也会大缩水，这是投资A类的一个风险，可以事先根据自己得到的母基金份额，建立股指期货的空仓进行对冲，等到赎回母基金的那一天的尾市，平掉空单。当然这更适用于母基金模拟股票指数的情况，如银华90、银华100什么的。总结一下。折算前：甲有母基金20000份、净值0.835元，总资产16700元。乙有A类7000份、净值1.00元，总资产7000元。丙有B类3000份、净值0.45元，总资产1350元。折算后：甲有母基金16700份、净值1.00元，总资产16700元。乙有A类3150份、净值1.00元，母基金3850份，净值1.00元，总资产7000元。丙有B类1350份、净值1.00元，总资产1350元。无论是甲乙丙的资产。还是基金总资产，都保持不变，A类份额 : B类份额 = 3150 : 1350 = 7 : 3，保持合同规定的比例不变。B类基金的净值恢复为1.00元，又可以给A类继续做苦工了，每年交给A类0.06元吧。------------------------，补充：昨天买了150143参与低折，结果如下-----------------------------折算前，转债A净值大约1.元, 转债B净值大约为0.元。以10万份转债A为例，折算前总净值为6元。对应的转债B份额为/7=份，折算为新的净值为1.00元的转债B份额为：*0.20.95145份。四舍五入为5721份这些新转债B，对应的转债A的份额为*7/3=份，四舍五入为13349份。为了补充转债A的净值损失，A类持有人又得到了母基份额：6-=，四舍五入为89321份。下面总结一下，低折对于转债A，转债B的影响：转债A折算前：收盘价0.943元买入万份，成本94300元。转债A折算后：得到净值归一的转债A，13349份，净值归一的母基金，89321份。如果后市大盘不连续暴跌，参与低折的转债A会有一定的盈利。第一时间赎回母基，扣除0.5%手续费，母基回收现金0*0.995=89407元，转债A打开跌停板后卖出，回收现金=10812元，合计100219元，盈利6.28%转债B折算前：收盘价0.778元买入857份，成本33342.75元。事实上，如果你买入了，会产生惊人的亏损，具体亏损数额，过几天新的转债B打开涨停后，我们再来计算。最后一天还有250万左右的买单。真是舍己救人的大侠。转债B折算后：净值归一，份额缩减为5721份。，补充：转债B打开涨停板，假设收盘价1.339卖出，则下折后，转债B只剩下1.339*元，相对于成本33342.75元，亏损77%。这个亏损到底是怎么来的呢，并不是转债B的净值受损，而是市场交易的溢价受损，从几倍的溢价，下降到了百分之几十的溢价。同时转发到我的首页发布分享到：新浪微博QQ空间豆瓣人人FacebookTwitter更多...这是个机器人猖狂的时代，请输一下验证码，证明咱是正常人~这是个机器人猖狂的时代，请输一下验证码，证明咱是正常人~

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