国投瑞银成长优选股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
日17:05 来源：
（上接C78版） 9.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：国投瑞银成长优选股票型证券投资基金本报告期：日至日单位：人民币元项 目本期日-日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)800,000,000.001,068,797,783.971,868,797,783.97二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－-1,788,630,554.71-1,788,630,554.71三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）668,336,938.831,087,914,522.161,756,251,460.99其中：1.基金申购款1,392,412,092.771,613,778,756.133,006,190,848.902.基金赎回款（以“-”号填列）-724,075,153.94-525,864,233.97-1,249,939,387.91四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－五、期末所有者权益（基金净值）1,468,336,938.83368,081,751.421,836,418,690.25
9.4 报表附注9.4.1 基金基本情况国投瑞银成长优选股票型证券投资基金是根据原融鑫证券投资基金(以下简称“基金融鑫”)基金份额持有人大会日审议通过的《关于融鑫证券投资基金转型有关事项的议案》并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[号《关于核准融鑫证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，由原基金融鑫转型而来。原基金融鑫为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限至2008年2月止。根据深交所深证复[2008]1号《关于同意融鑫证券投资基金终止上市的批复》，原基金融鑫于日进行终止上市权利登记。自日起，原基金融鑫终止上市，原基金融鑫更名为国投瑞银成长优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，《融鑫证券投资基金基金合同》失效的同时《国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行(,)股份有限公司。原基金融鑫于基金合同失效前日经审计的基金资产净值为1,868,797,783.97元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《国投瑞银成长优选股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原融鑫证券投资基金份额拆分结果的公告》，本基金于日进行了基金份额拆分，拆分比例为1:2.，并于日进行了变更登记。本基金于基金合同生效后自日至日止期间内开放集中申购，共募集人民币2,871,783,866.07元，其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计人民币1,524,885.15元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第012号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按日基金份额拆分后的基金份额净值1.0000元折合为2,871,783,866.07份基金份额，其中集中申购资金利息折合1,524,885.15份基金份额，并于日进行了确认登记。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票和，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，债券投资占基金资产的比例为0-40%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为80%X中信标普300 指数 ＋ 20% X 中信标普全债指数。本财务报表由本基金的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司于日批准报出。9.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号&年度报告和半年度报告&（试行）》等问题的通知、中国证券业协会于日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注9.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。9.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金日(基金合同生效日)至日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金日的财务状况以及日(基金合同生效日)至日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。9.4.4 重要会计政策和会计估计9.4.4.1 会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为日(基金合同生效日)至日。9.4.4.2 记账本位币本基金的记账本位币为人民币。9.4.4.3 金融资产和金融负债的分类(1) 金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。(2) 金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。9.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。9.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。9.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。9.4.4.7 实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。9.4.4.8 损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。9.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。9.4.4.10 费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。9.4.4.11 基金的收益分配政策每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。9.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计（1）计量属性本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。（2）重要会计估计及其关键假设根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：对于特殊事项停牌股票，日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值；根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。9.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明9.4.5.1 会计政策变更的说明本基金自日（基金合同生效日）至日止会计期间，未发生会计政策变更。9.4.5.2 会计估计变更的说明根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于日下调5,155,708.94元，相应调减本基金的净利润5,155,708.94元和基金资产净值5,155,708.94元。9.4.5.3 差错更正的说明本基金自日（基金合同生效日）至日止会计期间，未发生会计差错更正。9.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[号《开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。（4）基金买卖股票于日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易，自日起至日止按0.1%的税率缴纳。自日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。9.4.7 关联方关系关联方名称与本基金的关系国投瑞银基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）基金托管人、基金代销机构国投信托有限公司基金管理人的股东瑞士银行股份有限公司(UBS AG)基金管理人的股东9.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易9.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易本基金于日至日止会计期间，未通过关联方交易单元进行交易。9.4.8.2 关联方报酬9.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期日至日当期应支付的管理费38,983,112.14其中：当期已支付36,556,492.46期末未支付2,426,619.68注：支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。9.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期日至日当期应支付的托管费6,497,185.25其中：当期已支付6,092,748.63期末未支付404,436.62注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。9.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金于日（基金合同生效日）至日止会计期间，未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易9.4.8.4 各关联方投资本基金的情况9.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况项目本期日至日期初持有的基金份额22,674,461.00期间认购总份额－期间申购/买入总份额－期间因拆分增加的份额27,035,642.18期间赎回/卖出总份额－期末持有的基金份额49,710,103.18期末持有的基金份额占基金总份额比例1.54%注：基金管理人于本基金转型前持有融鑫基金22,674,461.00份，期间因拆分增加份额27,035,642.18份。该等投资的交易费率与交易所公告费率及本基金拆分公告一致。9.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况除基金管理人之外，本基金的其他关联方于2008年度末未持有本基金。9.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期日至日期末存款余额当期利息收入中国工商银行342,818,219.526,822,611.019.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金自日（基金合同生效日）至日止会计期间，未在承销期内参与关联方承销证券。9.4.9 期末（日）本基金持有的流通受限证券9.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元9.4.9.1.1受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额002257立立电子日未确定新股网上申购21.8121.8117,000370,770.00370,770.00注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。根据宁波立立电子股份有限公司日发布的公告，有关监管部门要求保荐人等中介机构对媒体报道的有关问题进行核查，上市日期待定。9.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额000792盐湖钾肥日资产重组56.78日78.23185,1831,729,720.3410,514,690.74注：青海盐湖钾肥股份有限公司股票自日复牌至日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于日采用指数收益法估值。该股票于日打开跌停板，当日的收盘价为每股37.99元。9.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金于日无正回购余额，没有抵押债券。§10 转型前融鑫证券投资基金投资组合报告10.1 基金合同失效前一日基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资1,828,861,483.9797.66&其中：股票1,828,861,483.9797.662固定收益投资----&其中：债券----&资产支持证券----3金融衍生品投资----4买入返售金融资产----&其中：买断式回购的买入返售金融资产----5银行存款和结算备付金合计42,535,839.322.276其他资产1,304,025.950.077合计1,872,701,349.24100.0010.2 基金合同失效前一日按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业----B采掘业203,049,307.2410.87C制造业903,183,917.4048.32C0食品、饮料120,695,890.906.46C1纺织、服装、皮毛----C2木材、家具----C3造纸、印刷3,918,520.000.21C4石油、化学、塑胶、塑料199,679,108.7210.68C5电子11,785,971.180.63C6金属、非金属174,006,826.029.31C7机械、设备、仪表333,270,222.0817.83C8医药、生物制品59,827,378.503.20C99其他制造业----D电力、煤气及水的生产和供应业----E建筑业----F交通运输、仓储业40,946,648.802.19G信息技术业----H批发和零售贸易212,904,789.2811.39I金融、业356,931,876.0619.10J房地产业45,519,920.582.44K社会服务业18,622,978.531.00L传播与文化产业22,791,905.281.22M综合类24,910,140.801.33&合计1,828,861,483.9797.8610.3 基金合同失效前一日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数 量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）1600036招商银行3,632,079148,225,143.997.932600000浦发银行1,895,549107,780,916.145.773002024苏宁电器1,363,15493,444,206.705.004000651格力电器1,580,24481,382,566.004.355600123兰花科创1,122,58765,951,986.253.536000157中联重科1,073,80062,162,282.003.337600423柳化股份1,844,91758,299,377.203.128600309烟台万华1,281,15054,128,587.502.909600019宝钢股份2,847,42053,730,815.402.8810600031三一重工930,22252,604,054.102.81注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（）的年度报告正文。10.4 报告期内股票投资组合的重大变动10.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细基金自日至日（基金合同失效前一日）止期间无买入股票。10.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）1000793华闻传媒17,114,722.820.592000983西山煤电13,671,298.800.473000061农 产 品13,301,157.100.464000088盐 田 港13,204,853.740.455600033福建高速12,650,076.830.436601318中国平安11,756,246.630.407600350山东高速11,086,591.220.388000157中联重科10,423,708.500.369600423柳化股份10,385,421.450.3610000651格力电器10,260,530.530.3511600036招商银行10,170,105.000.3512600307酒钢宏兴9,974,119.370.3413600809山西汾酒7,336,654.000.2514600628新世界7,004,680.080.2415600887伊利股份6,253,730.590.2116000987广州友谊6,194,163.040.2117000002万 科Ａ5,534,161.000.1918601006大秦铁路5,370,522.230.1819002008大族激光4,960,534.140.1720600123兰花科创4,568,224.460.16注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。10.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票的成本（成交）总额－卖出股票的收入（成交）总额222,109,614.92注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。10.5基金合同失效前一日按债券品种分类的债券投资组合本基金合同失效前一日未持有债券投资。10.6基金合同失效前一日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金合同失效前一日未持有债券投资。10.7基金合同失效前一日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金合同失效前一日未持有资产支持证券。10.8基金合同失效前一日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金合同失效前一日未持有权证。10.9 投资组合报告附注10.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。10.9.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。10.9.3 其他资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金1,098,780.492应收证券清算款－3应收股利－4应收利息205,245.465应收申购款－6其他应收款－7其他－8合计1,304,025.9510.9.4 基金合同失效前一日持有的处于转股期的可转换债券明细本基金合同失效前一日未持有可转换债券。10.9.5 基金合同失效前一日前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金合同失效前一日前十名股票中不存在流通受限情况。10.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。§11 转型后国投瑞银成长优选股票型证券投资基金投资组合报告11.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资1,232,912,661.2166.90&其中：股票1,232,912,661.2166.902固定收益投资245,646,632.8013.33&其中：债券245,646,632.8013.33&资产支持证券－－3金融衍生品投资－－4买入返售金融资产－－&其中：买断式回购的买入返售金融资产－－5银行存款和结算备付金合计345,771,776.3318.766其他资产18,485,830.091.007合计1,842,816,900.43100.0011.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业－－B采掘业25,425,539.441.38C制造业548,485,706.2329.87C0食品、饮料88,852,887.914.84C1纺织、服装、皮毛－－C2木材、家具－－C3造纸、印刷－－C4石油、化学、塑胶、塑料30,694,446.421.67C5电子370,770.000.02C6金属、非金属73,337,876.383.99C7机械、设备、仪表272,167,896.2314.82C8医药、生物制品83,061,829.294.52C99其他制造业－－D电力、煤气及水的生产和供应业25,925,381.981.41E建筑业35,229,544.721.92F交通运输、仓储业27,465,011.081.50G信息技术业152,460,761.508.30H批发和零售贸易105,653,961.075.75I金融、保险业190,056,891.5410.35J房地产业53,132,000.002.89K社会服务业25,465,286.001.39L传播与文化产业35,407,577.651.93M综合类8,205,000.000.45&合计1,232,912,661.2167.1411.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例(%)1600036招商银行6,498,370.0079,020,179.204.302000400许继电气6,000,000.0078,840,000.004.293600050中国联通12,999,857.0065,389,280.713.564000651格力电器3,255,331.0063,283,634.643.455002152广电运通2,129,260.0062,962,218.203.436601328交通银行12,244,116.0058,037,109.843.167600000浦发银行3,999,970.0052,999,602.502.898600406国电南瑞2,175,081.0044,349,901.592.429600005武钢股份8,099,909.0038,717,565.022.1110000002万科A6,000,000.0038,700,000.002.11注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（）的年度报告正文11.4 报告期内股票投资组合的重大变动11.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例(%)1600036招商银行223,728,445.1712.182002024苏宁电器194,719,968.0610.603601318中国平安118,124,959.086.434600000浦发银行114,256,391.876.225000002万科A98,112,242.295.346000651格力电器78,439,563.014.277000568泸州老窖77,625,054.624.238601088中国神华73,621,117.374.019600423柳化股份69,806,508.753.8010000157中联重科68,818,264.303.7511000825太钢不锈68,500,656.253.7312601328交通银行68,135,347.433.7113600050中国联通65,041,367.903.5414600519贵州茅台61,591,969.983.3515000400许继电气60,294,279.823.2816600031三一重工59,908,225.983.2617002152广电运通55,039,473.303.0018600005武钢股份54,458,362.622.9719600019宝钢股份54,151,577.602.9520000024招商地产51,654,629.972.81注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。11.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例(%)1002024苏宁电器124,337,774.616.772601318中国平安99,038,663.355.393600036招商银行97,206,145.435.294600000浦发银行80,260,785.964.375600423柳化股份77,521,710.344.226000002万科A72,543,200.773.957000825太钢不锈71,406,103.233.898600019宝钢股份62,769,388.513.429000568泸州老窖58,380,733.673.1810600519贵州茅台53,699,314.772.9211600031三一重工49,040,080.662.6712601628中国人寿46,757,158.062.5513600348国阳新能45,337,522.912.4714600089特变电工44,221,128.292.4115600123兰花科创43,418,160.572.3616600030中信证券40,346,542.432.2017600547山东黄金33,780,622.591.8418600585海螺水泥32,614,032.441.7819000157中联重科32,360,607.631.7620000400许继电气31,043,042.521.69注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。11.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票的成本（成交）总额3,281,896,228.58卖出股票的收入（成交）总额2,115,293,584.05注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。11.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券－－2央行票据245,125,000.0013.353金融债券－－&其中：政策性金融债－－4企业债券－－5企业短期融资券－－6可转债521,632.800.037其他－－8合计245,646,632.8013.3811.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例(%)1080110408央票1042,500,000245,125,000.0013.352125528柳工转债4,680521,632.800.0311.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。11.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。11.9 投资组合报告附注11.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。9.9.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。11.9.3 其他资产构成金额单位：人民币元序号名称金额1存出保证金2,098,780.492应收证券清算款13,274,368.123应收股利－4应收利息3,082,124.815应收申购款30,556.676其他应收款－7其他－8合计18,485,830.0911.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)1125528柳工转债521,632.800.0311.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况11.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。§12 基金份额持有人信息12.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例105,62230,477.43321,499,939.899.99%2,897,587,410.7690.01%12.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金1,034,901.120.03%§13 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日(日)基金份额总额800,000,000.00基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额3,052,637,261.39基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额1,587,420,683.23基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）953,870,772.49报告期期末基金份额总额3,219,087,350.65注：上述数据为国投瑞银成长优选股票型证券投资基金报告期间的份额变动情况。§14 重大事件揭示14.1 基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议。14.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动报告期内因国投瑞银基金管理有限公司（简称“公司”）第一届董事会任期届满，经公司股东会审议通过，钱蒙先生、王彬女士、洪树坚先生、凌新源先生、李子仪先生、崔利国先生、李哲平先生为公司第二届董事会董事，其中李子仪先生、崔利国先生、李哲平先生为独立董事。第一届董事会董事施洪祥先生、祝要斌先生、赵辛哲先生及独立董事洪崎先生不再继续担任公司董事职务。14.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。14.4 基金投资策略的改变依据中国证监会日证监基金字[号文核准的融鑫证券投资基金份额持有人大会决议，融鑫证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“国投瑞银成长优选股票型证券投资基金”。投资策略变化的详细内容参见本基金基金合同和招募说明书。14.5 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所已为本基金连续提供审计服务2年。报告期内应支付给该事务所的报酬为140,000.00元。14.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。14.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易债券交易应支付该券商的佣金成交金额占当期成交总额的比例成交金额占当期成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例民生证券12,091,934,378.4737.59%－－1,778,138.9338.24%广发证券1652,481,462.9511.72%140,066.480.07%530,145.5311.40%高华证券1618,352,394.7811.11%－－502,416.7210.81%中金公司1586,500,520.7710.54%－－498,521.0010.72%光大证券1519,502,352.799.33%－－422,100.649.08%招商证券1405,860,396.667.29%206,604,332.6099.93%344,981.407.42%国信证券1375,683,605.326.75%－－305,245.776.57%国泰君安1254,985,788.184.58%－－216,734.424.66%长城证券160,176,026.651.08%－－51,150.101.10%注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。2、报告期基金新增租用高华证券1个交易单元，退租河北证券和各1个交易单元。国投瑞银基金管理有限公司二零零九年三月三十一日
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